海龟交易(初始止损2ATR会随着趋势发展移动跟踪吗)

1. 海龟交易，初始止损2ATR会随着趋势发展移动跟踪吗？

在海龟交易法则中，其止损方式为：

入场后亏损2*ATR，止损。

这个ATR，我写了好几遍，但是依然有人在后台源源不断的问我。我再简单重复一下。

所谓的ATR，是一个指标，这个指标用来统计的，是品种的平均波幅。什么叫波幅？你可以理解为，当天的最高点减去当天的最低点。

这不就是这一天的波动幅度吗？只不过，这个指标它把跳空也统计了进去。比如跳空低开。那么就用昨天的收盘价，减去今天的最低点。如果高开，就用昨天的收盘价，减去今天的最高点。如果没有跳空，就是最高价—最低价。

这样，它默认是把最近26天的这种波幅加到一起，然后除以26，得出了一个这个品种的“平均波动幅度”。它用这个幅度来止损。

海龟交易法则的开仓是：突破20日高点开多单。然后，亏损2*ATR就止损。那么它会随着趋势的发展而移动吗？不移动。

如果它的初始仓位盈利了0.5*ATR，它会加仓一次。它加完仓之后，止损就变成了最新开仓位置亏损2ATR止损。也就是说，我们可以理解为，没有加仓的时候它不移动，但是它加了仓时，这个值就移动了一次。因为是根据最新的开仓价格来的。

而海龟一共加仓三次，最后一次加仓完事之后，止损就变成了，最新开仓亏损2ATR止损。如果没有亏到呢？它还有另外一个出场：跌破10日低点出场。

我们可以把这个条件理解为止盈。

要么最后一次加仓亏损了2ATR全平，要么跌破10日低点全平。这就是海龟交易法则的出场方式。

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海龟交易(初始止损2ATR会随着趋势发展移动跟踪吗)

2. 海龟法则还有用吗？

要回答题主的问题首先要说明海龟交易法则的来历：两位期货交易大师：理查德*丹尼斯与和比尔*埃克哈特，在1983年进行海龟交易试验。他们选择了23个人（分成两批进行海龟计划），其中很多是新手，但很重视他们的智力和对交易的理解，他们被称为海龟。之后理查德*丹尼斯用了两个星期向海龟们传授期货交易的方法和交易系统。然后理查德*丹尼斯给每位海龟10-2000万美元不等的资金供他们炒作（根据海龟的表现给资金），之后的4年中，他们取得了年均复利80%的收益（一说100%），海龟试验成为交易史上最有名的试验。

很多人都认为理查德*丹尼斯赢了，他证明了优秀的交易员是可以通过后天培养的。但在《海龟交易法则》（海龟中成绩最好的柯蒂斯*费思所著）却认为：赌局只是以平局收场。理由是：23人里有大约1/3的人根本没有盈利或者被淘汰出局，而我个人认为还有一个原因是作者不好意思明说的：23人是从1000多人里挑出来的，他们都是百里挑一的精英，明说就有自吹自擂的意味。

被传得神乎其神的海龟交易，其实质却很简单，包括有：1、市场：买卖什么？2、头寸规模：买卖多少？3、入市：什么时候买卖？4、止损：什么时候放弃一个亏本的头寸；5、退出：何时退出一个盈余的头寸？6、战术：怎么买卖？在《海龟交易法则》里连引言/解释/备注在内总共只有25页，而且都是之前已经公开和成熟的策略。

其实海龟交易的核心是统一性和一致性：成功的海龟都能严格执行海龟交易法则，失败的海龟都不能有效执行海龟交易法则。正如书中记录理查德*丹尼斯的语录：我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没有人会遵守它们，关键是统一性和一致性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少，但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境。

至于海龟交易是否还有用，我的答案是：

1、原版海龟交易法则已经过时，不能再用；

2、里面一些方法可以拆解后使用（《海龟交易法则》里称为海龟积木）；

3、用交易系统进行交易的思路一直有效，值得每一位期货交易者奉为圭臬；

4、最重要的是：统一性和一致性！统一性和一致性！统一性和一致性！重要的事情说三次！

附：我是海龟交易的信徒，对原版海龟交易法则做了改进，改用以均线金叉死叉为基础的交易系统，通过4年准备（过去4年年均收益80%，每年50%-100%之间，最大回撤25%，最大回撤期6个月，已接近海龟的平均水平），有信心复刻海龟交易的奇迹，3月最晚4月在本头条号开始海龟实盘直播。（3号的跳空破坏了均线，等均线恢复后开始）

欢迎对海龟交易有兴趣的朋友关注、讨论，共同进步。

3. 为何海龟交易创始人最后失败离场？

海龟交易法则，是由著名的投机者，理查德丹尼斯创造的。

也就是他，开启了著名的海龟实验，想要验证伟大的交易员，到底是天生的，还是可以后天培养的。

他聚集了一批年轻人，把海龟交易法则告诉了他们，教他们做交易。当时，一共选择了13个人。做到最后，虽然这其中有失败者，但是也同样存在优秀的人。

这帮海龟，在随后的四年中，总体取得了年均复利80%的收益。

随后，这套方法被其中最优秀的海龟，柯蒂斯费思（为理查德赚了3100多万美元），公布了出来，也就是著名的书籍《海龟交易法则》。

就是这么有实力的一个投机者，据说，在1987年的股灾中，损失惨重。当时，他主要的头寸是放在债券上，股灾后利率下调，债券的走势迅速暴涨，虽然理查德丹尼斯有风险控制，但是一时半会难以止住，所以损失惨重。

据说，他旗下基金损失近半，个人账户也亏损不少。

随后，在1988年，理查德丹尼斯宣布，退出投机界，专心从政。

上面这段话，就是网络上流传的理查德丹尼斯的故事。

这个故事确实八九不离十，但是，他失败了这个词从何而来？他失败了么？我反正是没看出来。

首先，我们要知道，海龟实验是从哪一年开始的？1983年。上面说了，海龟学员在随后的4年中，总体取得了年均复利80%的收益。也就是说，1987年，海龟们依然在为理查德做交易。

我去翻看了海龟交易法则。

作者柯蒂斯其实已经把当时的过程写在书中了。

1987年10月19日，传说中的“黑色星期一”。柯蒂斯当时为理查德管理一个2000万美元的账户进行交易。

当天，他持有欧元美元的空单，同时，持有黄金和白银，以及其他几种外汇品种都有大量的多单。

要知道，海龟们的交易方式，永远是跟随走势。而且，海龟交易法则有加仓逻辑，并且按照资金比例下单。

海龟交易法则的最大风险，我曾经也说过，就是当它们所交易的标的物，如果大多数同时出现了信号，并且刚刚好加满仓，然后一个反向剧烈的运动出现，它们的回撤会非常大。

这个时候，其实这件事的前半段发生了，柯蒂斯在文中描述，他重仓持有了很多单子。

而第二天早上一开盘，他空的欧元美元一个跳空高开，剧烈拉升。而他的多头，全部大幅度低开。下图是欧元美元的走势：

毫无疑问，他必须止损，但是由于跳空缺口过大，他所有的头寸，基本都相当于遭遇最大化的重击。

在这一天，他的2000万美元账户，就变成了1100万美元。

他在文中表示：“是XXX在一夜之间，不加警告的加息，害惨了我”。

这个过程，柯蒂斯经历了，估计理查德也是同样的情况。所以，上面所提的，其管理的基金损失近半，说的也就是这波行情而已。

在书中，柯蒂斯把这波行情之后，他们的资金曲线展示了出来，如下图：

这条资金曲线有啥问题吗？我觉得没有。说他失败的人，有几个人能够画出一条4年的，结果比它好的资金曲线？

这条曲线，根本说明不了他的失败。

这只能说明，走势是多么的暴躁，我们所有的投机者，又是多么的脆弱。

这种行情，最近这段时间没有么？

有，只不过可能没有那么剧烈而已，我前一段时间，就遭遇过。

上图，是白银的走势。这个走势，无论是海龟交易法则，还是其他的趋势跟踪式交易者，如果交易了这个品种。

有谁不是多单？

明显的多头趋势。然而，就在2018年的端午节休假期间，发生了很多利空白银的消息，结果，白银直接就一个超大的低开。

要知道，即使是这个幅度，如果你用的是海龟交易法则，都没有触及出场点，依然是可承担的利润回吐，可想而知，那天一下子触发他们出场的走势有多暴躁了。

理查德丹尼斯，在经历了这一波亏损之后，根据资料，他的情绪如下：

对此他淡然处之。他的过人之处就在于可以不动声色，泰然面对逆境，全无情绪上的波动。他了解“重大损失无可避免”的现实。情感波动对交易并无益处，过于关注反将影响大局。胜败过于介怀，倒表示对自己信心不足。实际上，交易顺手时他不会过分喜悦，运气欠佳时，感情上所受的挫伤自然减弱。

身为一个投机者，一个如此有名气的投机者，创造出了海龟交易法则，并且创造海龟实验的人，怎么可能不懂什么叫风险，什么叫回撤？

连我都能看出海龟交易法则的最大风险点，他能够创造出这个方法，他必然也知道这套方法最大的弊端是什么。

有人说，那为什么不改？

因为改了也没有用，任何一套方法，想要获利，靠的都是风险敞口。就是你必须要开仓才有机会获利对吧？

但是假如，你一开仓就遇到了最不利的情况呢？如何避免？只有不做。

比如，你拿20%的资金开了仓，一开仓，三个连续一字跌停出现，你直接爆仓。这你有什么办法？

所以，理查德丹尼斯，我认为，根本就谈不上什么失败而离开。即使遭遇大回撤又如何？只要交易逻辑正确，曲线回来也并非什么难事。

我觉得他更像是看透了这个市场后才选择了离开。所谓投机交易，在于尽人事，听天命。而行情走势如此难以把控，如此暴躁，我们所追求的“稳定盈利”，真的是真实存在的么？

或许，理查德丹尼斯发现，投机，不过如此而已，想要盈利，绝非想象中的那样，你拥有绝对的交易技术，就可以简单的实现。

这个领域，是不确定的领域，再强大的人，也得如履薄冰。所以，理查德丹尼斯，淡出了投机领域，走向了另一条路。

这或许才是他退出的真相。

各位觉得呢？

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4. 海龟交易法则相关问题？

第一点，交易执行的时间有3种选择：

1、达到价格条件马上执行；

2、不马上执行，等到当天收盘前（如3分钟）达到价格条件，执行交易；

3、当天不执行，以收盘价确认为准，第二天开盘执行；

以上是按日线来说明的，如果采用其它周期比如1小时，就把日线换成1小时线即可。

以例子说明价格确认：以突破法为基础买入，突破点为10元，有

1、只要达到突破价格即可买入，达到10元买入；

2、达到突破价格再加一定比例，比如超过突破价的1%，达到10.1元买入；

3、突破后回调时买入，比如突破3%再回调到突破价，达到10.3元后在10元处挂单买入；

说了这么多，究竟用哪个最好？继续一贯的态度：只要规则明确，严格执行，哪个都可以。只要次数足够多，交易的结果差不多的，次数足够多究竟是多少？我的经验是30次。

第二点，价格小幅震荡，没有平仓和止损信号，那应该是继续持仓，等待平仓或止损信号的出现，这样做的好处是系统简单，不会丢失行情，坏处是占用保证金的时间长和大幅盈利的概率相对较小；

5. 海龟交易法则分几步？

海龟交易法是一个完整的交易系统包含成功交易所需的每项决策市场，头寸规模，入市，止损，离市，策略。市场决定买卖什么。头寸规模，买卖多少。入市何时买卖的决策通常称为入市决策。止损何时退出亏损头寸。离市何时退出赢利的头寸。策略如何买卖

6. 经济学原理和海龟交易法则先看哪本？

若是想了解经济学的基本原理，建议先看《经济学原理》。该书详细介绍了经济学的概念、原则和方法，包括供求关系、市场机制、价格理论等。如果对于投资和交易比较感兴趣，可以先看《海龟交易法则》。该书介绍了海龟交易员的交易策略和心理管理方法，对于投资者和交易者的长期规划和风险控制有很大的帮助。两本书在不同领域都有很高的知名度和影响力，选择先看哪一本取决于个人的兴趣和需求。